Как сделать свою стратегию на бирже

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 01.09.2024

Подход к инвестированию прямо зависит от цели. Только основных типов инвестиционных стратегий насчитывается добрых полтора десятка. К тому же ничто не запрещает инвестору разделить портфель на части и использовать стратегии в любых сочетаниях.

Стоимостное инвестирование

Регулярный доход

Ориентируясь на надежные облигации, мы резко снижаем волатильность и риски, сохраняя доходность намного выше банковского депозита и достаточную ликвидность. С приближением срока погашения вероятность дефолта очевидным образом снижается, облигации постепенно дорожают. Соответственно, они хорошо подходят для двух крайних случаев: либо на срок более пяти лет (поскольку доходность таких бумаг выше, чем краткосрочных), либо, как уже говорилось, если в данный момент нет других идей, есть смысл покупать облигации за несколько месяцев до погашения, чтобы деньги не лежали мертвым грузом.

Инвестиции в рост

Заработок на M&A

Социально ответственные вложения

Возможным способом защиты инвестиций может стать социально ответственное инвестирование (socially responsible investing, SRI), то есть вложение средств в акции компаний, приносящих не просто прибыль, но еще и пользу. Вариантов здесь может быть множество: от отказа покупать акции производителей алкоголя до вложения в компании зеленой энергетики или в перспективные с точки зрения прибыли социальные технологии. Отличием этого подхода становится готовность инвестора получать меньший доход в обмен на устойчивость бизнеса и возможность рассчитывать на бонусы — например, в виде более чистого воздуха на всей планете. Плюсы заключаются в том, что бизнес таких компаний, как правило, более прозрачен, а также они могут рассчитывать на государственные преференции. Как минимум, приятнее потерять деньги не на финансовой пирамиде, а на попытке сделать мир лучше. А заработать — вдвойне приятно.

На импульсах

Такой агрессивный подход сопряжен с большими рисками, требует постоянного участия инвестора в управлении портфелем и ориентирован прежде всего на получение быстрого дохода.

Вдолгую

Обратным вариантом является долгосрочная стратегия инвестирования, основанная на частичном игнорировании динамики рынка. Ее основная идея гласит, что в целом на длинном горизонте рынок все равно растет. А значит, все равно, когда именно покупать акции: если купить растущую, то она еще вырастет, а если падающую, то она достанется дешево и со временем принесет больше прибыли. Таким образом, для получения относительно гарантированного дохода главное — инвестировать регулярно: тогда нервы экономятся, а возможные убытки усредняются и потом превращаются в еще большие барыши. Однако речь идет именно об игре на перспективу, и с горизонтом в год или даже два на такой метод рассчитывать вряд ли стоит.

Довериться профи

Очевидно, на этом этапе иной начинающий инвестор может разочароваться: все слишком сложно, а времени на самостоятельное инвестирование совершенно нет. Не обязательно самому становиться гуру инвестиций, можно доверить средства профессионалам. Нанять отдельного — дорогое удовольствие, но для таких случаев существует множество инвестиционных фондов, богатый их выбор представлен в нашем каталоге.

Инвестирование через фонд решает много проблем — не нужно ежедневно заботиться о судьбе портфеля, легко достигается высокая диверсификация, поскольку даже малая вложенная сумма разбивается пропорционально на весь многомиллионный портфель фонда, а инвестиционная декларация четко определяет инструменты, в которые могут быть вложены средства клиентов. В то же время стоит помнить, что прошлые результаты фонда не гарантируют аналогичной доходности в будущем. А за работу управляющая компания берет комиссию, зачастую не зависящую от результата инвестирования.

Относительно низкие комиссии бывают в фондах, структура портфеля которых оговорена максимально жестко, — например, индексных фондах, у которых она, как нетрудно догадаться, соответствует структуре того или иного биржевого индекса. Таким образом, в портфеле фонда всегда оказываются наиболее ликвидные акции из разных секторов, наиболее полно отражающие картину рынка (причем по мнению не управляющего, а самой биржи). Эти инвестиции хорошо годятся и для долгосрочных вложений, и для краткосрочных, поскольку паи фонда можно быстро продать, а цены на них меняются не так резко, как на отдельные акции.

Однако жесткая инвестиционная декларация тоже может стать источником проблем: если структура портфеля фонда начинает отличаться от базовой корзины (например, из-за изменения веса каких-то акций в индексе), то ему рано или поздно приходится приводить ее в соответствие — вне зависимости от того, выгодно это делать в данный момент или нет.

Брать объемом

Деньги на буме

Как вариант, если поиск отдельных недооцененных акций кажется слишком сложным, можно ориентироваться на вложения по отраслям. Например, если дорожает нефть, можно предполагать, что и акции нефтяных компаний будут расти. А, например, бум в строительстве предполагает повышенный спрос на металлопрокат. Эта стратегия приобрела большое значение в пандемию: из-за резких изменений в мировой модели потребления просели акции авиакомпаний, туристических бизнесов, розничных сетей, ресторанов и т. д. В то же время было очевидно, что у людей, запертых на карантине, вырастет спрос на самые разнообразные онлайн-услуги.

Этот вид вложений тоже имеет, скорее, спекулятивный характер — его горизонт редко распространяется дольше чем на полгода. Однако он, как правило, не требует ежедневного контроля: даже если та же нефть начнет дешеветь, вряд ли все нефтяные бумаги обвалятся разом. А опыт изучения отдельных отраслей может пригодиться при переходе к стоимостной модели.

По арбитражу

Плюс такого способа торговли в том, что в каждой из этих операций риск действительно нулевой: скорее рано, чем поздно цены снова совпадут. Горизонт инвестирования в данном случае отсутствует: доход возникает непосредственно в момент сделки. При этом не требуется ни отраслевого анализа, ни хитрого математического аппарата — достаточно лишь иметь возможность продать акцию, например, в Москве и одновременно купить аналогичную депозитарную расписку в Лондоне. Актив тоже может быть абсолютно любым: акции, нефть, валюта или апельсиновый сок. Однако очевидно, что для вылавливания таких моментов необходимо следить за рынком непрерывно и предсказать их крайне сложно. Так что за легкие деньги придется заплатить собственным временем. При этом желающих получить такой заработок предостаточно, в том числе включая и роботов, с которыми тягаться сложно, поэтому ценовой разрыв может сокращаться довольно быстро. И конечно, базовый актив рано или поздно придется реализовать, следовательно, какой-то риск убытков все равно остается.

Остальные уроки по инвестициям вы можете найти в нашем разделе Обучение.

\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t","content":"\t\t

\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t

Очень часто новичок, приходя в трейдинг на финансовые рынки, воспринимает торговлю как развлечение, азартную игру, а не как работу, скрупулезную, систематичную, иногда рутинную. Поначалу новоиспеченный трейдер может использовать откровенно "игорные" методы и тактики, известные под названием "Мартингейл", которые предполагают кратное увеличение последующей позиции при отрицательном результате предыдущей сделки. Также нередко встречаются подходы, связанные с постепенным усреднением цены сделки путем покупки или продажи актива по более выгодной цене при движении рынка против изначально выбранного направления. Кроме этого, отдельное внимание стоит уделить методике выбора точек входа у начинающих трейдеров. Зачастую их выбор происходит произвольно, наугад. Иногда сигналами служат показатели каких-либо технических индикаторов.

Через какое-то время трейдер, набравшись "горького опыта", начинает изучать азы фундаментального и технического видов анализа, посещать семинары и вебинары по трейдингу и анализу финансовых рынков для специалистов различного уровня подготовки, покупает подписки на торговые рекомендации и сигналы. С течением времени вместе с переменными торговыми успехами, приобретением знаний и навыков человек приходит к пониманию, что трейдинг - это серьезная деятельность, требующая систематического подхода. А значит, для успеха необходима разработка собственной комплексной торговой системы.

Что же такое торговая система?

По определению торговая система - это метод или комплекс правил, которые позволяют трейдеру за короткий промежуток времени определить, что именно происходит на рынке, можно ли сейчас заключать сделку и если да, то в какую позицию становиться. Иными словами, система отвечает на вопросы:

Можно ли сейчас покупать?
Можно ли продавать?
А стоит ли сейчас вообще торговать, или лучше "на заборчике посидеть"?

В состав системы должны входить элементы стратегии, тактики и мани-менеджмента. Раздел стратегии определяет разновидность рынка, на котором будет вестись торговля: Forex, сырьевой, фондовый, или на всех сразу. Определившись с рынком, необходимо составить перечень инструментов для торговли и таймфреймы, на которых будет вестись работа. Но самое главное, что определяется в стратегической части - это угол зрения, под которым необходимо смотреть на рынок. Как на логичную, хотя и не линейную последовательность событий с закономерностями в формировании цен на активы, или как на беспорядочную форму финансовых отношений. Здесь же прописывается логика моделей и основные постулаты поведения рынка, принципы определения начала и завершения тенденции, на основании которых затем будут формироваться сигналы для совершения сделок.

Выработанная тактика поможет определить, как будут совершаться сделки: по сигналу индикатора, после пробоя какого-то уровня, после отката, а также будет ли локироваться убыточная позиция, с каким размером прибыли будет закрываться сделка, где будет устанавливаться уровень Стоп Лосс, будет ли тралиться позиция и т. д..

Мани- и риск-менеджмент многими очень часто считаются практически "ядром" всей системы, которая должна обеспечить трейдеру прибыль в долгосрочной перспективе. Но в этом блоке необходимо отразить размер стартового капитала, процедуру и периодичность вывода заранее заданных частей прибыли или направление для ее дальнейших инвестиций.

В этой же части необходимо определить понятия минимального размера лота и максимального объема позиции, находящихся в работе, будет ли использоваться модель увеличения объема позиции после отрицательной сделки для компенсации потерь или нет, должно ли проводиться усреднение позиции, и многие другие действия. Но одним из наиболее важных вопросов, на которые стоит ответить - это размеры уровней Стоп Лосс и Тейк Профит для каждой сделки, а что еще более значимо - сама необходимость применения этих опций в создаваемой стратегии.

Индивидуальная торговая стратегия

Многие спросят: "Разве за столько лет еще не была разработана ни одна идеальная торговая система?"

Вопрос абсолютно логичен, а ответ прост: существуют тысячи торговых систем, но идеальной для всех и каждого нет. Трейдинг - это слишком индивидуальная, если не интимная сфера для человека, чтобы все использовали одни и те же методы. Но нельзя отрицать факт того, что в новых системах зачастую используются идеи их предшественниц, перемешанные между собой.

Рецепт создания собственной торговой системы довольно банален. Необходимо понимать, что без знаний и навыков создать систему невозможно, поэтому их наличие априорно. Каждый должен отталкиваться от осознания собственной природы. Если вы любите подольше поспать, то вам необходимо строить систему для внутридневной торговли или на среднесрочную перспективу. Если вы хотите заработать быстро и за короткое время миллион, то вам нужно быть готовым к тому, чтобы вложить хотя бы полмиллиона. Таким образом, трейдеру необходимо планировать прибыль, исходя из существующего реального капитала. Но прежде ему надо определиться, сколько он хочет зарабатывать в день, неделю, месяц и т. д. , а еще - чем он готов для этого рискнуть. Но самое основное - трейдер должен неукоснительно соблюдать созданную им самим систему торговли, никогда не поддаваясь влиянию временных эмоциональных всплесков.

Дмитрий Гурковский

Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.

Стратегии торговли на фондовом рынке с примерами на графиках для успешного трейдинга. Применяя эти стратегии, вы достигните стабильного заработка на фондовом рынке.

Какие выбрать стратегии для изучения.

Стратегий торговли на фондовом рынке очень много, от простых до сложных. Трейдеры обычно думают, что есть какие то супер прибыльные стратегии, о которых они не знают и поэтому всегда в поиске лучшей стратегии. Я же изучаю новые стратегии с одной целью, чтобы найти новую идею и построить свою стратегию, понятную мне. Опыт торговли на рынках показывает, что сложная стратегия не всегда значит — доходная. Поэтому самая лучшая стратегия торговли — это своя стратегия.

Но чтобы создать свою стратегию торговли, нужны навыки, опыт торговли, или как минимум тщательно изученные графики, анализ инструментов.

На фондовом рынке возможно использовать в торговле стратегии технического анализа и фундаментального анализа. То есть стратегия имеет основу технического анализа или фундаментального анализа. Что работает лучше, однозначного ответа нет, для кого то сработает хорошо, только технический анализ, для кого то работает стратегия на основе фундаментального анализа.

Но скажу с точностью — фундаментальный анализ совместно с техническим сработает намного эффективнее, чем по отдельности. Поэтому, я бы рекомендовал изучать все стратегии и затачивать под себя понятный алгоритм торговли.

Почему лучше сработает совместная стратегия фундаментального и технического анализа? Допустим, технический анализ предполагает продолжение роста цены и фундаментальные показатели являются положительными за рост. В таком случае вероятность продолжения роста велика, соответственно покупка с целью на рост увеличит шансы положительного результата. Вот почему лучше освоить оба анализа и применять в торговых стратегиях.

Если основываться только на фундаментальном анализе, то не зная технического анализа, трейдер будет входить не по самым лучшим ценам, что снизит прибыльность торговли. Технический анализ так же имеет минус без фундаментального анализа — нет понимания в драйверах роста или падения, что снижает эффективность удержания прибыльных позиций, отсечение ложных сигналов по техническому анализу.

Торговые стратегии на фондовом рынке — примеры.

В одной статье рассказать о всех стратегиях невыполнимая задача, поэтому я приведу лишь некоторые примеры использования стратегий на основе фундаментального и технического анализах.

Реальный пример торговли по TATN

Бывают ситуации что драйвер роста за рост — положительный отчёт компании, но цена акции проседает ниже, как это было на примере ZTO

Красной стрелкой показан выход положительного отчёта, но цена акции просела ниже и причиной этому было понижение рейтинга одной из рейтинговых компаний. Кто следит за рейтингом и принимает решение на основе этого — слил бумагу, кто видел по техническому анализу просто коррекцию и понимал, что положительный отчёт даст в итоге рост по акции, закупал бумагу. Поэтому фундаментальный анализ должен быть объективным, не полагающийся только на один показатель.

На что обращать внимание по фундаментальным показателям для торговли:

Что показывает технический анализ на графике:

Что такое цена актива — это лучший индикатор технического анализа. Движение цены показывает настроение рынка, показывает рост или падение спроса и предложения. Цена показывает движение денег на рынке в активе, чем больше вливается денег в актив, тем дороже он стоит, чем больше вынимается денег из актива, тем дешевле становится актив.

Поэтому научившись читать график цены, ваш трейдинг будет успешным, а применяя фундаментальный анализ и чтение графика, трейдинг станет приятной работой с высокой оплатой.

Пример торговой стратегии основанный на объёме.

Идея торговой стратегии в следующем: цена останавливается на экстремальном объёме, образуется пин бар с длинным хвостом в сторону движения цены. На следующем подходе цены к уровню свечи, совершаем вход.

Пример на картинке по ROSN

Учитесь читать графики, анализируйте информацию по компаниям, создавайте собственные торговые стратегии на фондовом рынке и зарабатывайте в своё удовольствие, без лишней суеты.

Видео о торговых стратегиях на фондовом рынке

Не такое уж сложное дело, как может показаться поначалу, создание торговой стратегии Форекс. Существуют базовые принципы, отталкиваясь от которых можно создать стратегию. О том, с чего начать и как добиться успеха в этом важнейшем для успешной торговли деле и пойдет речь.

Все это есть в свободном доступе, описано в книгах и в интернете и попросту не существует какого-то волшебного секретного индикатора или метода анализа, добавив который вы получите сверх прибыльную стратегию.

Создание торговой стратегии видео

Подобным образом можно комбинировать огромное множество различных стратегий, в итоге получая совершенно самостоятельную и по праву Вашу собственную ТС. Можно добавить определенные индикаторы, объемы, анализ фундаментальных факторов, свечной анализ и еще кучу всего — огромное поле для творчества. Если Вам не нравится, как работает какой-то индикатор или метод, можно просто его убрать или заменить на другой и так до тех пор, пока не получится то, что Вам нужно. Поэтому создание торговой стратегии нужно начать с изучения и проб на демо счете хотя бы нескольких уже существующих, чтобы определить для себя те принципы, которые работают и Вам нравятся.

Обязательной частью любой ТС является мани менеджмент, необходимо определить рамки риска, за которые выходить нельзя. Это жизненно необходимо, стратегии без четких правил ММ обречены на слив.

Создание торговой стратегии включает и тестирование. Это не быстрый, но необходимый этап. Торговать следует начинать на демо счете, либо на центовом и, только наработав статистику по определенной стратегии и полностью убедившись в ее работоспособности, можно начинать применять ее на реальном счету.

Два важнейших вопроса, ответы на которые должна давать стратегия: когда открыть и когда закрыть позицию.

Они включают в себя определенные сигналы, при которых мы входим в рынок. Например пробой уровня + сигнал определенного индикатора. А после того, как мы вошли в рынок, стратегия должна дать нам ответ, когда закрывать позицию. Например, если цена прошла в нашу сторону определенное количество пунктов или до ближайшего сильного уровня. И самое главное, стратегия должна дать нам ответ, когда закрывать убыточную позицию. Будет это заранее просчитанный и установленный стоп-лосс, ручное закрытие или что-либо еще.

Изучение и тестирование на демо или центовом счете хотя-бы 2-3 уже существующих стратегий и отбор из них наиболее удачных для Вас моментов.
При этом помним: чем проще — тем лучше! Не нужно пытаться впихнуть в стратегию всего да побольше. Наоборот, всегда стоит стремиться выкинуть все лишнее.
Следует изучить и осмыслить основы управления капиталом — мани менеджмент и обязательно внедрить в свою ТС.
ТС должна давать ответы на два вопроса: когда открыть и когда закрыть позицию.
Снова все протестировать и внести коррективы.

Вот в принципе и все, никакой магии и таинства нет. Создание торговой стратегии происходит постепенно, это процесс обстоятельный и не терпящий спешки. Но ТС, своя собственная или готовая, обязательно должна быть у каждого трейдера. Можно со 100% уверенностью говорить, что если у трейдера ТС нет, то это сливающий трейдер.

Читайте также: